本文基于伦敦交易员前个月的文章：从女司机买高价保险谈如何通过波动率获利【Vol 1】今天除了示例如何将塔勒布在《反脆弱》与《黑天鹅》中的杠铃策略运用到金融实践，我还悄悄加了份彩蛋，有好奇心的童鞋也许能发现您人生的金蛋^_^，Good Luck~ --封面人物… 最后是美股市场，在"sell in May"的"魔咒"之中，用于衡量美股波动性的芝加哥期权交易所"恐慌指数"VIX一度飙涨40%，VIX曲线甚至已经出现倒挂。 很多交易者甚至为了学习量化交易，而把精力首先投入到了类似C++\Python语言的学习中去。 在我看来，这完全是本末倒置的一种行为。 程序化过程在量化交易的事实过程中属于中后期的工作，交易者大可不必在一开始就把时间和精力大量投入在其中。 外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的 2月28日，美元指数再度跌破99关口，人民币中间价报7.0066，上调149点，上一交易日中间价报7.0215，在岸人民币上一交易日收报7.0161。 美元指数再度跌破99关口. 美元指数再度跌破99关口，因投资者押美联储将降息以缓解快速蔓延的突发公共卫生事件的影响，带动欧元录得自2018年5月以来的最大单日涨幅。 美债收益率曲线再现倒挂，这次可不是"假摔"了. 第一财经 2019-05-30 22:11:12. 作者：周艾琳 责编：石尚惠 vix曲线的上升斜率也有所增大。 欧洲央行明年可能会缩减债券购买量，美联储也可能在下半年再次加息并开始缩减资产负债表，这让全球债市紧张不
vix期货隔夜飙升，但在美股开盘后，现货vix飙升的幅度更大，升破18，至18.759，创下今年1月以来的最高水平，并高于期货的水平（2019年7月-2020年1月到期期货价格均低于18），vix曲线出现倒挂。 美国商品期货交易委员会(cftc)数据显示，vix净空头达到创纪录高点。
vix期货曲线中部崛起，暗示交易者预计美股熊市将长期持续； ① 美国股市溃败的最令人惊恐之处，是它一泻千里的骇人速度。现在，波动率市场表明，人们的担忧已转向疯狂交易将持续多长时间。现在，vix期货曲线类似于2008年和2011年市场大跌最严重时期的情况，在当时美股标普500指数持续的剧烈 市场神经紧绷：VIX期货曲线出现罕见的现货溢价！ _ 东方财富网 周一美股科技股遭遇重击，很大程度上受Facebook数据滥用争议的影响，这也使交易员对标普500指数的短期前景感到极度担忧。波动率指数期货曲线 VIX指数 - 维基百科，自由的百科全书 vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。. 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX指数及其交易特性解析 | 权翼量化金融 前文提到vix历史曲线显示不同阶段有不同均值中枢。 例如2月6日vix收于11.37，在时间序列中检索，我们寻找到94个交易日vix报收于11与11.50之间。如果历史可以为我们提供任何线索，下面是94个交易日的后市发展的统计结果。
2020年3月24日 过去两个交易日，标准普尔500指数(S&P 500 Index)下跌逾7%，而芝加哥期权 不管股市是继续走低还是反弹，VIX曲线都有进一步正常化的空间。
过去几年，经调整后的美债收益率曲线基本可以视为对VIX指数走势的"神预言"。 在"Sell in May"的"魔咒"之中，用于衡量美股波动性的芝加哥期权交易所"恐慌指数"VIX本月一度飙涨40%，VIX曲线甚至已经出现倒挂。周三，VIX继续交投18一线，高于一年均值16。 使用vix期货的波动性衍生品的对冲和交易策略 下载 解决*.dll找不到 微软常用运行库合集 64位_2018.7.30 解决*.dll找不到 微软常用运行库合集 64位_2018.7.30 ·vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。 ·波动率指数走低则表明，期权交易员预计标普500指数波动性更小，且更加稳定。 在中美贸易关系更加紧张和全球经济衰退的担忧的双重压力下，VIX8月24日突破24，随后随着贸易谈判局势缓和及全球经济 日期: 变动人: 均价: 变动股数: 20170502: 陈小华: 9.31-11.20万 20161231: 陈小华--14.94万 20161114: 陈小华
2020年3月24日 过去两个交易日，标准普尔500指数(S&P 500 Index)下跌逾7%，而芝加哥期权 不管股市是继续走低还是反弹，VIX曲线都有进一步正常化的空间。
投资要点1.金融市场的波动率金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。本文将简单地分析金融市场波动率重要的几个特性，并介绍50ETF相关波动率的度量方法。2.波动率微笑与BS模型假设不同，隐含波动率ω(t,t+h)在很大程度上取决于日历时间t、到期期限h和期权的货币性 【恐慌指数一周飙升200% 美股抛售如何影响中国市场？】上周五，美国市场波动率(vix，即"恐慌指数")几乎飙到50，比起前两个月15的平均值飙升超 债券的收益率曲线反应的是一组可交易债券在不同期限下的到期收益情况。收益率曲线 中剩余期限较长一端（即右端）被称作长端，其对应的到期收益率被称作长端利率；剩 余期限较短一端（即左端）被称作短端，其对应的到期收益率被称作短端利率。 长端利 上周五，美国市场波动率（vix，即"恐慌指数"）几乎飙到50，比起前两个月15的平均值飙升超200%，交易 员 修正、vix飙升和vix曲线的倒挂，将不 基于 VIX 指数的择时策略 简单低波动率指数 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用优矿进行 GARCH 模型分析 十一 算法交易 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP) 12.2 日内交易 · 大盘日内走势 (for 择时) 十三 Alternative Strategy 13.1 易经、传统文化 · 老黄历诊股 美股波动率指数vix期货合约的报价曲线并没有完全恢复到升水状态. 正如特许金融分析师学会研究基金近期发表的一篇与美股波动率指数vix有关的论文所指出的，美股波动率期货合约的报价曲线在80%的交易日里处于升水状态并且往往会在股市大跌期间转入贴水状态。
波动率期限结构（volatility termstructure）对很多人来说还是个新概念，但它确实能够提供一些独到的视角，甚至一些具有潜在盈利性的方法。波动率曲线可以帮助投资者预测市场所处的经济环境，以及构建可盈利的交易策略。 什么是波动率期限结构？为什么它是重要的？
VIX期货隔夜飙升，但在美股开盘后，现货VIX飙升的幅度更大，升破18，至18.759，创下今年1月以来的最高水平，并高于期货的水平（2019年7月-2020年1月到期期货价格均低于18），VIX曲线出现倒挂。 （上图来自ZeroHedge.com） 美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，VIX净空头达到创纪录高点。截至4月23日 有哪些著名的波动率交易策略？ - 知乎 - Zhihu 例如Gamma Scalping，目前想在Shanghai 50 ETF Option 上实现，具体有有哪些对应策略如何操作？ 期权交易策略及案例-（四）QQQ波动率溢价策略 - 集思录 仅当VIX指数小于35时，才卖出期权进行交易。上表中过滤策略一即在20-delta的策略上添加这种VIX过滤器的策略。从表中的结果看，最大回撤没有改善多少，但实际上这个策略的资金变化曲线平滑了许多，最大回撤发生在初期，而2008年的回撤规避掉了。 昔日“爆款”没人买，VIX指数较峰值腰斩|美股|vix-智通财经网 芝加哥期权交易所（Cboe）波动率指数（VIX）本周二收于40下方，该指数在上个月最混乱的时期曾一度飙升至85。 衡量美国国债期权波动性的洲际交易所——美国银行移动指数（ICE BofA MOVE Index）周二略低于70， 该指数3月9日曾飙升至160上方。